Strona główna | Zarządzanie ryzykiem | Proces zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem

Proces identyfikacji, monitorowania i raportowania ryzyka objęty jest systemem kontroli wewnętrznej.  Zapewnia to zgodność procesu z przestrzeganymi regulacjami oraz  pozwala na jego stałe usprawnianie względem profilu działalności Grupy PZU.

W procesie zarządzania ryzykiem wyróżnione są dwa poziomy: 

  • poziom Grupy PZU – zapewnia, że Grupa PZU realizuje swoje cele biznesowe w sposób bezpieczny i dopasowany do skali ponoszonego ryzyka. Na tym poziomie monitorowane są limity oraz specyficzne typy ryzyka występujące w liniach biznesowych np. łączne ryzyko katastroficzne, całkowita ekspozycja Grupy PZU na ryzyko finansowe czy ryzyko kontrahenta. Grupa PZU zapewnia wsparcie we wdrażaniu spójnych standardów zarządzania ryzykiem oraz monitoruje ich implementację. Dedykowane osoby z Grupy PZU współpracują z Zarządami spółek oraz z kierownictwem takich obszarów jak finanse, ryzyko, aktuariat, reasekuracja, inwestycje; 
  • poziom spółki – zapewnia, że spółka realizuje swoje cele biznesowe w sposób bezpieczny i dopasowany do skali ponoszonego przez nią ryzyka. Na tym poziomie monitorowane są limity oraz specyficzne typy ryzyka występujące w danej spółce oraz wdrażany jest proces zarządzania ryzykiem na poziomie pojedynczej spółki (zarówno w obszarze lokalnych regulacji prawnych jak  i standardów Grupy PZU).

Proces zarzadzania ryzykiem składa się z następujących elementów:

Identyfikacja 

Rozpoczyna się wraz z propozycją rozpoczęcia tworzenia produktu ubezpieczeniowego, nabycia instrumentu finansowego, zmiany procesu operacyjnego, a także z chwilą wystąpienia każdego innego zdarzenia potencjalnie wpływającego na powstanie ryzyka. Proces identyfikacji występuje do momentu wygaśnięcia zobowiązań, należności lub działań związanych z danym ryzykiem. Identyfikacja ryzyka polega na rozpoznaniu rzeczywistych i potencjalnych źródeł ryzyka, następnie analizowanych pod względem istotności.

Pomiar i ocena ryzyka 

Przeprowadzane są w zależności od charakterystyki danego typu ryzyka oraz poziomu jego istotności. Pomiar ryzyka przeprowadzają wyspecjalizowane jednostki. Jednostka ds. ryzyka w każdej spółce odpowiada za rozwój narzędzi oraz za pomiar ryzyka w zakresie określającym apetyt na ryzyko, profil ryzyka i limity tolerancji.

Monitorowanie i kontrola ryzyka 

Polega ono na bieżącym przeglądzie odchyleń realizacji od założonych punktów odniesienia (limitów, wartości progowych, planów, wartości z poprzedniego okresu, wydanych rekomendacji i zaleceń).

Raportowanie 

Umożliwia efektywną komunikację o ryzyku i wspiera zarządzanie ryzykiem na różnych poziomach decyzyjnych

Działania zarządcze 

Działania te obejmują, m.in.: unikanie ryzyka, transfer ryzyka, ograniczanie ryzyka, określania apetytu na ryzyko, akceptację poziomu ryzyka oraz narzędzia wspierające te działania, takie jak limity, programy reasekuracyjne czy przeglądy polityki underwritingowej.