Strona główna | Node | 33.3 Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

33.3 Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Na 31 grudnia 2014 roku i na 31 grudnia 2013 roku spółki Grupy PZU nie były stronami umów zawierających wbudowane instrumenty pochodne, których charakter i związane z nimi ryzyka nie byłyby ściśle powiązane z umową zasadniczą.

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy (w tys. zł)
      31 grudnia 2014          31 grudnia 2013     
Instrumenty zakwalifikowane do
tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania
12 571 137 10 988 879
Instrumenty kapitałowe 1 482 597 817 007
Notowane na rynku regulowanym 1 443 739 791 919
Nienotowane na rynku regulowanym 38 858 25 088
Instrumenty dłużne 11 088 540 10 171 872
Rządowe 11 005 221 10 138 525
Oprocentowanie stałe 9 814 334 9 175 313
Oprocentowanie zmienne 1 190 887 963 212
Pozostałe 83 319 33 347
Notowane na rynku regulowanym 83 319 33 347
Oprocentowanie stałe 83 319 33 347
Instrumenty przeznaczone do obrotu 6 525 347 8 915 297
Instrumenty kapitałowe 4 463 405 5 081 854
Notowane na rynku regulowanym 1 572 464 2 528 806
Nienotowane na rynku regulowanym 2 890 941 2 553 048
Instrumenty dłużne 1 515 539 3 573 400
Rządowe 1 441 296 3 499 207
Oprocentowanie stałe 1 409 570 3 473 888
Oprocentowanie zmienne 31 726 25 319
Pozostałe 74 243 74 193
Nienotowane na rynku regulowanym 74 243 74 193
Oprocentowanie zmienne 74 243 74 193
Instrumenty pochodne 546 403 260 043
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości
godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu, razem
19 096 484 19 904 176

Dodatkowe informacje o zaangażowaniu w instrumenty pochodne i ryzyka z nimi związane zostały zaprezentowane w punkcie 8.6.2

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (w tys. zł)31 grudnia 201431 grudnia 2013
Krótkoterminowe 10 858 702 12 970 979
Długoterminowe 8 237 782 6 933 197
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, razem 19 096 484 19 904 176

Instrumenty kapitałowe klasyfikuje się jako długoterminowe, chyba że planowana jest ich sprzedaż w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego lub stanowią element portfela aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu na 31 grudnia 2014 (w tys. zł)do 1 rokupowyżej 1 roku do
2 lat
powyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej
5 lat
Razem
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 564 379 2 537 527 1 770 867 2 132 417 1 721 732 2 361 618 11 088 540
Rządowe 556 856 2 536 934 1 769 524 2 128 868 1 721 479 2 291 560 11 005 221
Oprocentowanie stałe 556 856 2 536 838 1 542 427 1 944 593 1 277 261 1 956 359 9 814 334
Oprocentowanie zmienne - 96 227 097 184 275 444 218 335 201 1 190 887
Pozostałe 7 523 593 1 343 3 549 253 70 058 83 319
Notowane na rynku regulowanym 7 523 593 1 343 3 549 253 70 058 83 319
Oprocentowanie stałe 7 523 593 1 343 3 549 253 70 058 83 319
Instrumenty przeznaczone do obrotu 27 063 458 380 350 305 352 300 325 609 1 882 1 515 539
Rządowe 27 063 458 380 299 332 329 030 325 609 1 882 1 441 296
Oprocentowanie stałe 1 720 451 997 299 332 329 030 325 609 1 882 1 409 570
Oprocentowanie zmienne 25 343 6 383 - - - - 31 726
Pozostałe - - 50 973 23 270 - - 74 243
Nienotowane na rynku regulowanym - - 50 973 23 270 - - 74 243
Oprocentowanie zmienne - - 50 973 23 270 - - 74 243
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu, razem 591 442 2 995 907 2 121 172 2 484 717 2 047 341 2 363 500 12 604 079

Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu na 31 grudnia 2013 (w tys. zł)do 1 rokupowyżej 1 roku do
2 lat
powyżej 2 lat do 3 latpowyżej 3 lat do 4 latpowyżej 4 lat do 5 latpowyżej
5 lat
Razem
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 527 985 192 344 2 278 299 1 995 778 993 229 4 184 237 10 171 872
Rządowe 527 985 192 344 2 277 469 1 995 627 993 229 4 151 871 10 138 525
Oprocentowanie stałe 527 985 192 344 2 231 404 1 138 457 993 229 4 091 894 9 175 313
Oprocentowanie zmienne - - 46 065 857 170 - 59 977 963 212
Pozostałe - - 830 151 - 32 366 33 347
Notowane na rynku regulowanym - - 830 151 - 32 366 33 347
Oprocentowanie stałe - - 830 151 - 32 366 33 347
Instrumenty przeznaczone do obrotu 247 102 247 871 586 852 410 874 364 920 1 715 781 3 573 400
Rządowe 247 102 247 871 586 852 359 838 341 763 1 715 781 3 499 207
Oprocentowanie stałe 247 102 222 552 586 852 359 838 341 763 1 715 781 3 473 888
Oprocentowanie zmienne - 25 319 - - - - 25 319
Pozostałe - - - 51 036 23 157 - 74 193
Nienotowane na rynku regulowanym - - - 51 036 23 157 - 74 193
Oprocentowanie zmienne - - - 51 036 23 157 - 74 193
Wartość bilansowa instrumentów dłużnych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy wg daty wykupu, razem 775 087 440 215 2 865 151 2 406 652 1 358 149 5 900 018 13 745 272

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut (w tys. zł)31 grudnia 2014
PLN USD EUR HUF Pozostałe Razem
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 11 786 698 144 511 406 087 163 498 70 343 12 571 137
Instrumenty kapitałowe 1 392 993 12 683 63 973 - 12 948 1 482 597
Notowane na rynku regulowanym 1 392 536 356 39 291 - 11 556 1 443 739
Nienotowane na rynku regulowanym 457 12 327 24 682 - 1 392 38 858
Dłużne papiery wartościowe 10 393 705 131 828 342 114 163 498 57 395 11 088 540
Rządowe 10 364 401 131 380 288 547 163 498 57 395 11 005 221
Oprocentowanie stałe 9 198 609 131 380 288 547 138 403 57 395 1) 9 814 334
Oprocentowanie zmienne 1 165 792 - - 25 095 - 1 190 887
Pozostałe 29 304 448 53 567 - - 83 319
Notowane na rynku regulowanym 29 304 448 53 567 - - 83 319
Oprocentowanie stałe 29 304 448 53 567 - - 83 319
Instrumenty przeznaczone do obrotu 5 851 418 190 206 232 091 92 574 159 058 6 525 347
Instrumenty kapitałowe 4 080 344 136 881 170 477 27 502 48 201 4 463 405
Notowane na rynku regulowanym 1 379 609 49 612 67 540 27 502 48 201 1 572 464
Nienotowane na rynku regulowanym 2 700 735 87 269 102 937 - - 2 890 941
Dłużne papiery wartościowe 1 479 939 10 758 24 842 - - 1 515 539
Rządowe 1 405 696 10 758 24 842 - - 1 441 296
Oprocentowanie stałe 1 373 970 10 758 24 842 - - 1 409 570
Oprocentowanie zmienne 31 726 - - - - 31 726
Pozostałe 74 243 - - - - 74 243
Nienotowane na rynku regulowanym 74 243 - - - - 74 243
Oprocentowanie zmienne 74 243 - - - - 74 243
Instrumenty pochodne 291 135 42 567 36 772 65 072 110 857 546 403
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut, razem 17 638 116 334 717 638 178 256 072 229 401 19 096 484

1) W tym 50 885 tys. zł w lejach rumuńskich.

Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania (w tys. zł)31 grudnia 2013
PLNUSDEURLTLPozostałeRazem
Instrumenty zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 10 182 335 307 754 260 651 8 262 202 216 10 988 879
Instrumenty kapitałowe 562 762 96 765 73 341 4 911 51 567 817 007
Notowane na rynku regulowanym 562 709 86 622 59 779 3 561 51 567 791 919
Nienotowane na rynku regulowanym 53 10 143 13 542 1 350 - 25 088
Dłużne papiery wartościowe 9 619 573 210 989 187 310 3 351 150 649 10 171 872
Rządowe 9 587 207 210 911 186 407 3 351 150 649 10 138 525
Oprocentowanie stałe 8 623 995 210 911 156 183 3 351 150 649 1) 9 175 313
Oprocentowanie zmienne 963 212 - - - - 963 212
Pozostałe 32 366 78 903 - - 33 347
Notowane na rynku regulowanym 32 366 78 903 - - 33 347
Oprocentowanie stałe 32 366 78 903 - - 33 347
Nienotowane na rynku regulowanym - - - - - -
Oprocentowanie zmienne - - - - - -
Instrumenty przeznaczone do obrotu 7 071 487 528 861 1 194 527 - 120 422 8 915 297
Instrumenty kapitałowe 4 377 944 296 739 351 871 - 55 300 5 081 854
Notowane na rynku regulowanym 1 972 270 229 562 271 674 - 55 300 2 528 806
Nienotowane na rynku regulowanym 2 405 674 67 177 80 197 - - 2 553 048
Dłużne papiery wartościowe 2 583 280 175 132 814 988 - - 3 573 400
Rządowe 2 509 087 175 132 814 988 - - 3 499 207
Oprocentowanie stałe 2 483 768 175 132 814 988 - - 3 473 888
Oprocentowanie zmienne 25 319 - - - - 25 319
Pozostałe 74 193 - - - - 74 193
Nienotowane na rynku regulowanym 74 193 - - - - 74 193
Oprocentowanie zmienne 74 193 - - - - 74 193
Instrumenty pochodne 110 263 56 990 27 668 - 65 122 260 043
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wg walut, razem 17 253 822 836 615 1 455 178 8 262 322 638 19 904 176

1) W tym 108 686 tys zł w lejach rumuńskich i 41 963 tys zł w lirach tureckich